Список проголосовавших за комментарий "Самое первое утверждение — неверное. Случайный процесс изменения цены не обязан иметь равные вероятности подъёма и спуска в каждый момент времени. (Чего было бы достаточно для равенства МО в бесконечности 100). Наиболее подходящая модель описания изменения МО со временем такая: 1) Весь период наблюдений разбивается на интервалы, в которых можно считать p — вероятность подъёма цены постоянной. Тогда вероятность падения q=1-p тоже постоянна. Внутри интервала МО изменяется со временем по закону (p-q)*t. То есть по ломаной линии на всём рассмотрении, поскольку p и q в каждом интервале свои. Если настроение рынка до закрытия неизменно (всего один интервал), то МО просто линейно растёт или падает в зависимости от того, что больше p или q.<br/> <br/> По второму вопросу. Наличие стопов на рыночные вероятности никак не влияет, поскольку рынок о них ничего не знает. И теоретически могли бы повлиять огромные по размеру стопы, но только после срабатывания, а в вашей задаче это не так, задача на срабатывании заканчивается.<br/> А ошибка в рассуждениях в том, что по определению МО считается как сумма исходов, умноженных на их вероятности. А у Вас молчаливо предполагается вероятность каждого исхода закрытия равной 1/4, что не так. Она вычисляется по p и q, описанных мной выше. Надо сделать предположения: сколько интервалов постоянства рынка до закрытия, какие в каждом p и q. Тогда можно оценить вероятности каждого из 4-х закрытий и прикинуть МО."