Список проголосовавших за комментарий "10% управляющему… жадненький инвестор=)<br/> но я сейчас не об этом хочу написать, а аргументирую почему риск в 2% является неоправданным!<br/> <br/> допустиим депо 100к дохлых презиков… рынок СМЕ, считаем через ES.<br/> <br/> при 2% риск равен 2000, что соответствует 40п на 1 контракт.<br/> допустим стоп равен 4п на контракт, что равно 200$, что дает возможность использовать макс 10 контрактов!<br/> <br/> какого же ГО на 1 контракт в таком случае? <br/> ГО примерно = 10000, т.е. больше в 2 раза стандартной(овернайт) маржи, которая равна в среднем 4700-5000.<br/> <br/> Вопрос!<br/> Зачем такая ГО для внутридевной торговли?<br/> Даже в консервативном варианте обеспечения ГО на 1 контракт предполагается использовать на маржу 10-15%, т.е. на каждую маржу внутри дня держать резерв в размере 6-10 значений, т.е. при марже интрадей в 500$ приемлемое ГО 3000-5000 дохлых презиков...<br/> <br/> Автор-инвестор предполагает профит в 3%/нед = 12+% в месяц, что от 100к = 12к.<br/> Но при нормальном вышеизложенном соотношении ГО необязательно использовать сумму 100к, а достаточно будет 30-50к, а те же 12к стали бы 40%-25% в месяц...<br/> В таком случае оставшаяся сумма на счете болтается невостребованной и не освоенной, как апендикс у человека(были иные аналогии, но не стану их использовать).<br/> По факту на лицо явный недобор профита в 3-2 раза.<br/> Чтобы сделать эту сумму востребованной стоит увеличить риск до 4-6%, чтобы депо работало на все 100%.<br/> <br/> "