Список проголосовавших за комментарий "meteop, можно поподробнее что значит классы активов?<br/> Я пытался диверсифицировать по разным секторам, Голубые фишки+второй эшелон. Но в самой модели это не очень важно — она сама подбирает портфель исходя из наименьшей дисперсии (если не ошибаюсь), т.е. если создать достаточно большую выборку.<br/> Проблема в том, что корреляции акций со временем меняются, и на российском рынке выбор в целом не велик."