Список проголосовавших за комментарий "anon, <br/> <br/> <i>> Да, но надо быть аккуратным</i><br/> <br/> Спасибо. Так понимаю — лучше рассматривать логарифм? Т.е. рассматривать такие приращения dM = Ln(M(i+1)/M(i)) и именно для таких приращений строить облака/распределение/считать корреляцию между разными моментами?<br/> <br/> А какой таймфрейм (TF) посоветуете? История биржевых улыбок на RTS поминутная, но TF=1мин наверное не подойдет для выявления зависимостей. Ведь когда БА сильно изменяется, вряд ли биржевая улыбка тут же это учитывает и изменяется. Пока думаю взять TF=5мин, но может неправ и нужно больше?<br/> <br/> <i>> тут большой вопрос как распределён M2</i><br/> <br/> Конкретно M2 еще не смотрел, но строил распределение для приращений IV на центре (т.е. значение на улыбке IV в точке текущего значения фьюча). Приращения считал как (CurIV-PrevIV)/PrevIV (это процент?) Картинка получалась <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fshot.qip.ru%2F00bL8k-5Dbzb2M3R%2F&s=3880710125" target="_blank">такая</a>. Черная линия — это наложил нормальное распределение с такой же сигмой. Видно, что отличие от нормального очень большое. Поскольку M2 тесно связан с таким IV, то наверное M2 будет примерно также распределен.<br/> <br/> <i>> что вы думаете делать</i><br/> <br/> Собираюсь посмотреть какие попарные зависимости есть между M1/M2/M3/M4. Только, наверное, не чистые M3 и M4 брать, а как-то нормировать на сигму. Наверное так: M3/sigma^3 и M4/sigma^4.<br/> "