Список проголосовавших за комментарий "Gusan, <br/> <br/> > В остальном — вроде все правильно показывает?<br/> <br/> Выглядит правдоподобно :)<br/> <br/> > Правильно ли понимаю, что мне на истории<br/> > нужно построить облачко точек (dM1, dM2),<br/> <br/> Да, но надо быть аккуратным — где цена, где процент, где логарифм, оно очень чувствительно к единицам измерения. Я вот что имею ввиду: опционы за 10р на актив стоящий 1000р должны восприниматься эквивалентно опционам стоящим 1р на актив стоящий 100р, хотя M1 и M2 у них разные.<br/> <br/> > получить одно число, и потом по какой-то<br/> > формуле получать «эллипсы» для заданного<br/> > доверительного интервала?<br/> <br/> Я этим путём пошёл, тут большой вопрос как распределён M2, я наивно положил, что ln(M2) распределён нормально, более честно — смотреть в сторону хи-квадрата, но это тоже не оно.<br/> <br/> Далее рассуждения в координатах dln(M1) и dln(M2) как для двух коррелированых нормально распределённых.<br/> <br/> Чем ненормальнее высшие моменты — тем хуже работают «наивные эллипсы».<br/> <br/> Может быть стоит и не отвлекаться на линии уровня, они когда-нибудь всё равно возникнут как следствие, там и промонтекарлите.<br/> <br/> Напишите лучше, что вы думаете делать если у вас есть «достаточно много исторических данных»"