Список проголосовавших за комментарий "Gusan, <br/> мне кажется, где-то есть ошибка, верхние левый и правый углы должны быть по-зеленее, чем оба нижние, и напрашивается сделать zoom-in по M1 и zoom-out по M2<br/> <br/> хорошо, что вы сделали картинку — под линииями уровня я имел ввиду примерно вот это:<br/> <br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/02/65/99/2014/12/14/c546a0.png"><img src="/uploads/images/02/65/99/2014/12/14/4e2791.png"/></a><br/> <br/> само совместное распределение я пробовал честно монтекарлить, по модели аля-хестон, но с двумя волатильностями:<br/> — sigma — которая в уравнении на dPrice<br/> — vix — это собственно vix, т.е. iv воображаемого портфеля 30-дневных опционов<br/> <br/> и поверх этого ещё модель iv(days_to_expiration) = iv(sigma, vix, days_to_expiration)<br/> <br/> но оказалось слишком много параметров, поэтому в продакшн пошли «эллипсы» по эмпирическим корреляциям dM1 и dM2 (всего один коэффициент)<br/> <br/> линии уровня пригодятся для наглядного понимания, того, что левый нижний и правый верхний угол — не основное.<br/> <br/> и нужны они уже на фазе asset alocation, когда всаёт вопрос, «а что же лучше — +50р на 110м коле или +100р на 90м путе?»"