Список проголосовавших за комментарий "Gusan, <br/> <br/> >> Чтобы занулить вклад моментов ниже k-го, достаточно...<br/> > Это научный факт или просто по опыту торговли?<br/> <br/> Это «почти-наверное-факт» для бездивидендного случая. В том смысле что, возможно для какого-то особого распределения и есть какие-то особые наборы из k-1 страйка где не получится, но в общем случае проблем быть не должно.<br/> <br/> >> «Стандарт» для торговли 3-им моментом...<br/> > Т.е. действительно бывает направленная<br/> > торговля только каким-то конкретным моментом<br/> > (а остальные при этом занейтралены)?<br/> <br/> Я подумал — у «стандартных» рискревёрсала и бабочки всё же зануления по моментам нет, там выравнивание по количеству, вы и сами видели, что разница именно что «не большая, но всё же ...». Стандартный рискревёрсал это почти чистый третий момент, стандартный баттерфляй — почти чистый четвёртый.<br/> В индустрии как-то более принято всё же считать/нейтралить/брать_направленно греков (дельту, вегу, ванноволгу) в терминах волатильностей, а не моментов. Но мне кажется это просто, чтобы люди говорили на одном языке.<br/> <br/> > А что такое линии уровня совместной плотности?<br/> > Это что-то вроде канала, внутри которого будут<br/> > наиболее вероятные пары (M1, M2)?<br/> <br/> Да, именно оно, что-то типа эллипсов на самом деле, не каналы. Более формально, если есть функция f(x, y) — то линия уровня C — это решения уравнения f(x, y) = C, f(x, y) — в данном случае плотность распределения. Просто для общей картины добавлю, что линии уровня плотности распределения очерчивают не «наиболее вероятные области», а «наиболее правдоподобные».<br/> <br/> > Сейчас скину в личку ссылку на нее.<br/> <br/> спасибо"