Список проголосовавших за комментарий "> Вот такой анализ по зигзагу получился.<br/> <br/> Эта штука называется рискревёрсал :)<br/> <br/> > Интересно мнение тех, кто на практике торговал<br/> > этой позицией — насколько результаты такого<br/> > анализа отвечают действительности?<br/> <br/> Чтобы занулить вклад моментов ниже k-го, достаточно в портфеля из k-1 страйка + фьюча. «Стандарт» для торговли 3-им моментом это как раз и есть зигзаг, а для торговли 4-ым — баттерфляй.<br/> <br/> > И как вообще идея — раскладывать основные риски<br/> > позиции на первые четыре момента распределения и<br/> > анализировать их по-отдельности? Или все это<br/> > «чушь собачья»? :)<br/> <br/> Могу посоветовать визуализировать вот так:<br/> ось X — M1, ось Y — M2, PNL — цвет точки<br/> <br/> Если есть какая-то модель взаимоотношения моментов — поверх графика можно нанести линии уровня совместной плотности M1, M2<br/> <br/> Такой график доступно ориентирует, к сожалению не могу приложить картинку, так как считалку-рисовалку забросил в 2009м.<br/> <br/> PS: А вы бываете на каких-нибудь не очень массовых оффлайн мероприятиях? Вроде бы иногда происходят небольшие опционные тусовки, но я мало кого знаю и меня туда никто не зовёт, было бы интересно поговорить."