Список проголосовавших за комментарий "Сердюк Иван, «А почему подрывает устойчивость системы? » тестировал много раз. Сначала просто увидел что подрывает. Математически точно объяснить сейчас не смогу — если на пальцах то формулы келли или мартингейлы разные работают в ситуациях когда вероятность последующая 50 на 50. <br/> <br/> Но дело в том что на рынке это не так. на рынке бывают тренды и периоды опеделённой размерности по волатильности.<br/> <br/> Т.е. у вас плечи расчитаются по формуле для предыдущего периода и вы с этими плечами войдёте в последующий, в итоге максимизируете убыток. <br/> <br/> тут дело не в том какие у вас там параметры по плечам и т.д… А в том что на устройчивость системы это влияет отрицательно.<br/> <br/> Попробуйте выложить результаты тестирований с таким м/м и без него на периодах от 5 лет. думаю там будет очевидно всё по графику<br/> "