Список проголосовавших за комментарий "Obi-Van_Kenobi, я не это, собственно, имел в виду. Для торговли достаточно иметь локально действующую модель. Настраиваемую модель. <br/> Но эта модель, как правило, не может и не должна иметь объяснительной силы в макроэкономическом смысле этого слова.<br/> Пусть у меня есть три месячных ряда курсов рубль/доллар, брент/доллар и доллар евро. Я могу поставить задачу поиска линейной связи между ними и её использования для арбитражной торговли. Возможно, предварительное нелинейное преобразование какого-то из них, типа, логарифмирование, или возведение в степень, повышает тесноту связи. Тогда оно повышает и качество арбитражной торговли. Но, вообще говоря, не позволяет делать широких макроэкономических обобщений."