Список проголосовавших за комментарий "И критерий кэлли и f-оптимальное завышают плечо, что грустно, но еще более грустно, что никогда не знаешь наперед, сколь сильно завышают.<br/> Я бы действовал следующим образом. Максимальный размер плеча установил бы фиксированным и не очень большим. Исходя из риска, основанного не на каких либо критериях, а на элементарном соображении о допустимых и недопустимых потерях.<br/> Для установления сайза в каждой конкретной сделке, можно использовать два разных соображения. Одно — оценка риска данной сделки, если это возможно. Например, если есть уровень выхода по стоп-лоссу и оценка наихудшего проскальзывания, можно попытаться оценить величину потери на каждую сделку и ограничить её некоторым процентом от текущего счета."