Список проголосовавших за комментарий "Сергей, есть и другие методы. В интрадее размер сайза у меня зависит от соотношений спроса-предложения в инструменте и от статистики предыдущих входов на каждом из интервалов входа. Например, при входе в 16:30 и в 17:30 сайз сильно уменьшен. По понятным причинам — на статистике много ложных пробоев, также как и при начале торговли на американском спот-рынке… Как говорится — час дурака.<br/> <br/> Что касается среднесрочных, более так сказать, черепашьих пробоев, то там объем зависит помимо ликвидности в инструменте ещё и от динамики объемов торгов инструментом на пробое. Хотя это и общеизвестная истина, что тренд должен подтверждаться объемом, но и взгляд на график цены и на объемы это наглядно подтверждает.<br/> <br/> Но с объемами надо быть аккуратным, когда идёт повторное открытие позиции в продолжение тренда, после срабатывания стопа. Здесь есть такая засада — в точках экстремумов тоже объемы бывают экстремальными. Т.е. вроде бы пошёл повторный пробой и продолжение тренда с мощным объемом, а оказывается что это — разворот. А лимиты на трейд увеличены под объемы. Поэтому объемы лучше использовать на пробое, который идёт при развороте более долгосрочного тренда."