Список проголосовавших за комментарий "AlexeyT, по 5 вопросу некорректно ответил,<br/> никак это только в случае если дергать 1 произвольный страйк,<br/> но возможно сформировать опционный портфель-хедж купленных и проданных опционов разных страйков (путов и колов), который уменьшит гамму по модулю и увеличит тету (не сильно поменяв профиль), но при этом кол-во задействованных страйков будет велико и кол-во будет далеко не единичное, поэтому реально это делать только на большой капитал.<br/> Для решения необходимо решать оптимизационную задачу (систему уравнений), можно это делать «поиск решений» Excel, например."