Список проголосовавших за комментарий "ves2010, неверно.<br/> дельта абсолютный показатель, показывает абсолютное изменение цены опциона от абсолютного изменения цены БА.<br/> то что вы говорите, это лямбда или плечо, и оно равно дельта*БА/опцион (при неизменности времении и сигмы), и вот оно то (для дельты 0.5 например) от 5 до 20,<br/> поэтому опционы именно то и «удобны» из-за плеча,<br/> да и с ликвидностью на ближжайшей месячной и квартальной, более-менее."