Список проголосовавших за комментарий "1) если ждете резкого роста в понедельник, то дельту надо вывесит в плюс, за счет покупки опционов например. Надо учитывать распад дельты ( DdeltaDtime по научному ) те какая дельта будет в понедельник.<br/> 2) и 3) зависит от того какая гамма у проданного опциона, если гамма не комфортная ( те становится сложно хеджировать дельту ) то лучше проданный откупить или снизить гамму.<br/> 4) отдельная большая тема, арбитраж волатильности один из способов использования. Сейчас наблюдается «новая реальность» на на улыбке на ri, когда ri слишком зависим от $/руб, а $/руб от нефти -> новые проблемы и новые возможности )))<br/> 5) теоретически никак тк нарушается постулат о безарбитражности модели блека шолса"