Список проголосовавших за комментарий "Михаил Кортунов, сорри не написал базовый актив: это РИ<br/> теор цена ни в коем случае даже не рассматривалась!<br/> брались исторические тиковые данные торгов, за расчетную премию бралась средняя между хай и лой минутного бара. <br/> с объемами такая же ситуация. иными словами: <br/> <br/> поступал сигнал в шорт базового актива, программа вычисляла необходимый страйк и открывала файлы истории необходимого опциона (с ближайшей датой экспирации). по времени поступления торгового сигнала анализировала тиковую историю сделок и виртуально набирала позу. <br/> согласен в реале могут и не давать по необходимой цене, или давать но не столько, сколько надо )) поэтому как раз сейчас идет онлайн анализ сделок уже декабрьского опциона."