Список проголосовавших за комментарий "Gusan, <br/> <br/> В торговле использую модель OptPrice = (BSMix + Error(z)) * (1 + Correction(z))<br/> <br/> BSMix — цена смеси двух или трёх гауссов, Correction(z) — жёсткая коррекция, чтобы Error(z) имел нулевое среднее.<br/> <br/> Correction(z) колибруется по истории и задаётся однажды и надолго.<br/> <br/> Чтобы весь цимес не сосредоточился в Correction — нужно дополнительное условие, например, что abs(Correction(z)) <= 0.05 и/или, что какая-то производная Correction(z) ограничена.<br/> z — это какая-нибудь не особо сложная мера удалённости страйка, от ATM, например дельта.<br/> <br/> Дальше уже детали, которые я не могу обсуждать не в ущерб себе.<br/> <br/> Но с удовольствием обсужу в обмен на вот такую задачу:<br/> <br/> Известно, что акция выплатит дивиденды d, а дата отсечки — T_d, на дату T > T_d торгуются американские опционы (будем считать, что по справедливым ценам).<br/> <br/> Сколько должны стоить опционы (можно даже американские маржируемые) на фьючерс на эту акцию с датой экспирации тоже T?<br/> <br/> хочется что-то типа FutOptPrice = StockOptPrice + F(d, T