Список проголосовавших за комментарий "broker25, спасибо. Реализовал такой вариант, задал параметры ro=-0.5, volofvol=100%, k=0 (чтобы временно исключить этот фактор и оставить только корреляцию цены и волы). У каждой получившейся пары траекторий цены и волы посчитал корреляцию. И что-то это корреляция сильно скачет, может быть и -0.9 и +0.3. Вот несколько примеров траекторий (верхний график — цена, нижний — мгновенная вола):<br/> <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Ff6.s.qip.ru%2FDbzb2Lps.png&s=782424417" target="_blank">Пример1</a> (корреляция=-0.52)<br/> <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Ff6.s.qip.ru%2FDbzb2Lpt.png&s=3545964820" target="_blank">Пример2</a> (корреляция=-0.91)<br/> <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Ff5.s.qip.ru%2FDbzb2Lpu.png&s=280314847" target="_blank">Пример3</a> (корреляция=+0.35)<br/> <br/> Это нормально и допустимо, или у всех пар корреляция должна быть -0.5?<br/> "