Список проголосовавших за комментарий "Вообще Кирилл Ильинский в лекциях приводил пример, что cds в Америке, перед кризисом котировались с минимальным риском. И он говорил о том, что когда в системе большое количество разных моделей котируют риск минимальный, происходит tail risk, по сути 2008. Однако не помню, говорил ли он о том что обратное тоже верно. Но уровень конечно важный пробили, что-то точно значит фундаментально."