Список проголосовавших за комментарий "anon, <br/> <br/> То что нет оферов — это просто их сняли на выходные. Сейчас картинка <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Ff6.s.qip.ru%2FDbzb2LnQ.png&s=3897091732" target="_blank">такая</a>. Или даже вот такой <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Ff6.s.qip.ru%2FDbzb2LnR.png&s=3246412390" target="_blank">скрин</a> — тут лучше видно, что приходится изгибать улыбку ступенькой, чтобы пройти между бид-асками. (толстая линия — биржевая улыбка, тонкая — самостоятельная подгонка).<br/> <br/> Был на 7ой конфе, слушал выступление Олега про метод Vanna-Volga. Очень интересная модель с 3мя параметрами, каждый из которых имеет физ.смысл — это конечно гораздо лучше чем ABCDES. Но к моему большому сожалению — там недоступный мне уровень математики. Посчитать интеграл или взять вторую производную еще как-то могу, а вот решить систему диф.уравнений — уже никак :(<br/> <br/> Насчет смеси n-гауссов — интересно. У меня была похожая идея, моделировать три режима волы: пониженная (тухляк), обычная, повышенная (эквивалент гэпам). Но чтоб каждому режиму еще и свой тренд задавать — не додумался. А Вы реально такую модель построили, приближаете ею рыночную улыбку и используете в торговле?"