Список проголосовавших за комментарий "anon, да, плотность через ABCDES второй производной считаю. Подгоняю сам, поэтому могу контролировать насколько хорошо кривая волы проходит через текущие бид-аски. Эти два пика обычно возникают, когда какой-то агрессивный бид изгибает ступенькой улыбку. Это может быть и в тихое время, и при проходе фьючом этого страйка.<br/> <br/> На RTS сейчас этого нет, но есть на Si. Вот пара скриншотов: на <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Ff5.s.qip.ru%2FDbzb2Ln7.png&s=4011782573" target="_blank">первом</a> видно агрессивный бид, который изогнул улыбку. А на <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Ff6.s.qip.ru%2FDbzb2Ln8.png&s=208823757" target="_blank">втором</a> видно как из-за этого появилось два пика у распределения.<br/> <br/> Т.е. каждый раз, когда возникают два пика, вижу что это не из-за каких-то глюков биржевой улыбки, а объективно из-за какого-то бида. Вот только не понимаю почему рынок это сразу не исправляет. По идее, можно было бы продавать повышенный страйк, откупать оба соседних, и ждать исправления улыбки. По моим виртуальным замерам, если покупать бабочку на этом страйке в момент такого изгиба, то потом восстановление улыбки может приносить около +10% от задействованного ГО. Если бы все это делали, то как раз постепенно это выровняло бы улыбку и два пика исчезли бы. Но почему-то такая ситуация бывает продолжается несколько дней. То ли потому что те кто это видят — затарены уже под завязку. То ли тут есть какие-то подводные камни и вообще теоретически это допустимая ситуация, без всяких арбитражных возможностей.<br/> <br/> P.S. Спасибо за другой способ вычисления распределения по ценам. Мало что понял (туго с математикой), но буду перечитывать. Правильно ли понял, что можно по первым заданным моментам построить целое распределение?"