Список проголосовавших за комментарий "Андрей Агапов,<br/> <br/> положим x=S(T) — цена на момент экспирации имеет какую-то плотность распределения g(x), а так же известно, что y=ln(x) имеет плотность распределения f(y), тогда поскольку премия колл опциона это матожидание выплаты, то:<br/> <br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/02/65/99/2014/11/14/fc65818812.gif"><br/> <br/> <img src="/uploads/images/02/65/99/2014/11/14/cc409958b0.gif"/></a><br/> <br/> возможно я ошибаюсь, но в 3й строке интеграл расходится, не?"