Список проголосовавших за комментарий "То что Вы пытаетесь сделать называется дисперсионная торговля. Вам надо расчитать то что называется Implied Correlation, вот почитайте методичку от CBOE<br/> <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cboe.com%2Fmicro%2Fimpliedcorrelation%2FImpliedCorrelationIndicator.pdf&s=1918025935" target="_blank">www.cboe.com/micro/impliedcorrelation/ImpliedCorrelationIndicator.pdf</a><br/> <br/> В любом случае будет скрытый вега риск, также нужно расчитывать риск раскорреляции"