Список проголосовавших за комментарий "v3Rtex, ну по дельтам все просто<br/> <br/> <br/> D$=2Drts*F/100000<br/> <br/> <br/> а вот с вегами да, надо <br/> <br/> <br/> -моделировать сначала, смотреть в каком соотношении хотя бы движ компенсирует<br/> <br/> <br/> -ну и как я выше писал.<br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> А может быть сделать так:<br/> <br/> <br/> портфель опционов СИ+портфель опционов РИ+ММВБ+РВИ<br/> <br/> <br/> РИ и ММВБ мы элиминируем БА и дельту, уменьшаем гамму<br/> <br/> <br/> а РВИ компенсируем вегу (РТСную и опосредованно $)"