Список проголосовавших за комментарий "В практической торговле использую double heston, там действительно есть недочеты в отношении гэпов цены. Но всё же формула стоимости опциона работает при отсеивании переоцененных премий. <br/> Присматриваюсь к модели jump diffusion, читаю Jump Diffusion Models for Option Pricing vs. the Black Scholes Model.pdf"