Список проголосовавших за комментарий "AlexBack, В логе сделок отражается направление лимитного ордера. Когда бьют по рынку большим количеством(как в данном случае), срубают множество лимитных ордеров(они и отображаются в таблице сделок), но тот кто срубил бьет по рынку обратным ордером. Ну Вы поняли… <br/> Поймать рыночные ордера можно только по времени исполнения (дата, время, миллисекунда). Далее суммируется количество, объем, считается средневзвешанная цена. И направление у них ОБРАТНОЕ чем у лимитных заявок.<br/> <br/> А насчет 4000 ордеров за 4 сек — это похоже договоренное перекладывание активов в установленное время. 4000 контрактов в стакане редкость одой заявкой. Это мое предположение."