Список проголосовавших за комментарий "Каленкович Алексей (enki),… поступление прибыли/убытков скажем в час или день. Поясню: рассчитывая волатильность, мы её приводим к экспирации(сигма*корень из t), т.е. наши расчеты показывают прогнозируемые нами стоимости хеджа за период удерживания позиции до экспирации; но иногда возникнет необходимость закрыть позицию досрочно (например, для маркетмейкера); и если улыбка периодически изменяет свой наклон и волатильность АТМ, то целесообразно было бы рассчитывать поступление фин.результат дельтахеджа (которого мы как бы не видим!) в более короткие промежутки времени. Как решен вопрос подсчета текущего фин.реза в опционном модуле, и если можно, то поподробнее."