Список проголосовавших за комментарий "Mr. Bean, я завтра напишу пост на эту тему. С технической точки зрения бд очень простая — одна таблица, которая содержит тики со следующими полями:<br/> <br/> Ticks<br/> ---------------<br/> — timestamp<br/> — price<br/> — volume<br/> <br/> Еще у меня есть таблица для хранения баров:<br/> <br/> Bars<br/> ------------<br/> — timestamp<br/> — open<br/> — high<br/> — low<br/> — close<br/> — volume<br/> — delta<br/> — period<br/> <br/> Таким обрахом когда я загружаю тики, я еще вставляю записи с таблицы bars, для нужного мне периода — 1 и 5 мин. Это и есть вся структура базы, после чего скриптом я прохожу по всем барам или тикам один за одним и применяю алгоритм. Те получается такая схема:<br/> <br/> 1. Сохранить тики в сырой форме<br/> 2 посчитать агрегированную информацию (бары)<br/> 3 пройти внешним скриптом по базе бар за баром или тик за тиком<br/> <br/> Если стратегия работает сразу с несколькими инструментами, то прежде всего нуэно выровнять по времени данные одного и другого инструмента, тк могут быть дырки. После выравнивания удобно идти бар за баром и тик за тиком по обоим инструментам. Я для себя сделал вывод, что hft торговля не перспективное ханятие — тк сожержит слишком много технических моментов, и соотвественно имеет много операционн рисков. Мне кажется стоит работать с барами от минуты, а сложный процент и реинвестирование сделают свое дело, при реинвестировании капитал реально по экспоненте растет.<br/> <br/> "