Список проголосовавших за комментарий "Майя, насчет «прибыли» при росте курса доллара для фьючерсов, считающихся в долларах, Вы не правы.<br/> <br/> Маржа за день рассчитывается по формуле:<br/> <br/> изменение позиции за день в пунктах*стоимость шага цены, рассчитанная по клиринговому курсу<br/> <br/> Допустим Вы в лонге на 1 контракт и за день актив упал на 100 пунктов, а доллар вырос с 43 до 44. Тогда Ваша маржа отрицательна и равна<br/> <br/> -100*44*k (k-стоимость пункта в долларах)<br/> <br/> даже в случае, когда величина изменения рублевого номинала<br/> <br/> ((C(t-1)-100)*44-C(t-1)*43)*k, С(t-1) — «цена» актива в пунктах накануне<br/> <br/> положительна."