Список проголосовавших за комментарий "Evgeny Shibaev, не спорю, среди ПО, которое есть в открытом доступе, Ваше меня наиболее заинтересовало. <br/> <br/> Поток ордеров вообще не анализируете? Потому, что еще не сделали, или принципиальное решение?<br/> <br/> А как расставляете веса для сделок? Что важнее 100 по 1 лоту, или 100 лотов 1 раз? Вроде, как-то склеиваете сделки одной заявки. Как? Я это делаю по ордерлогу. Но в Вашем случае только по милисекундам, да?"