Список проголосовавших за комментарий "Андрей Агапов, спасибо за подсказку с интегралом модуля разницы.<br/> <br/> Жаль что с моментами нельзя. Была задумка подготовить заранее БД возможных вариантов модели, где каждому набору параметров модели соответствует набор первых 4х (или больше) моментов соответствующего распределения. Потом считать моменты у текущего рыночного распределения и быстро по базе находить такие наборы параметров модели с похожими моментами (первый и второй момент не учитывать). Это было бы гораздо быстрее, чем каждый раз считать интегралы.<br/> <br/> А моменты отсутствуют именно у устойчивых процессов Леви? У рыночного распределения то эти моменты по-моему присутствуют. Считал на тиковой истории улыбки, переводил на каждом тике улыбку в распределение, считал у него первые четыре момента, и выводил их графики. График вторых моментов, например, если специально нормировать (перевести в годовую волу), то становится очень похожим на график IV (на центре)."