Список проголосовавших за комментарий "anatolyutkin, Есть такое мнение, что он дешевле из-за этого. Хеджеры портфелей акций скорее всего -одни из основных участников РИ, типа хеджеры и спекулянты на товарах. <br/> Несколько лет — это условно. До 2008 года была всегда контанго, после — с ростом ликвидности контракта и страхами участников — появилась беквордейшен, возможно из-за хеджеров — эффективность систем на акциях упали, т.к. все эти хеджи разрушают однонаправленные движения и делают их больше MR. Чем больше хеджей — тем меньше драйва. Но это я уже о своей печали:)"