Список проголосовавших за комментарий "Андрей Агапов, <br/> вторая картинка в посте (с улыбкой) была сгенерирована с вер-тью гэпа 1/1000. А скачок волы у меня не фиксированный задается, а как коэф-т от размера гэпа. Т.е. для маленького гэпа — будет маленький скачок волы, а для большого — большой.<br/> <br/> Насчет спадающей волы — строил зависимости, по осиХ — приращение цены, по осиY — приращение IV (на центре). Вот, например: <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fshot.qip.ru%2F00bL8k-5Dbzb2KJp%2F&s=1387235748" target="_blank">shot.qip.ru/00bL8k-5Dbzb2KJp/</a><br/> Получается, что для приращений цены около нуля, приращения волы в основном отрицательные. Можно отсюда сделать вывод, что динамика волы имеет тенденцию к падению (когда на рынке ничего не происходит)? <br/> <br/> Насчет толстых хвостов, пробовал так проходить по истории: беру приращение цены на некотором ТФ, беру IV на центре, перевожу ее в сигму (соотв. ТФ), делю приращение на сигму, и отслеживаю какое было максимальное значение. Получалось за квартал, бывали приращения по 20-30 сигм за раз. А у Гаусса, насколько понимаю, предел это 5-6 сигм. <br/> <br/> Насчет итогового вопроса, если он ко мне, ответ простой