Список проголосовавших за комментарий "Андрей Агапов, нашел в чем проблема — просто я сразу начал обрезать это распределение (иначе получались траектории цены уходящие в ноль, или улетающие ввысь). И обрезал симметрично, вот и получился перекос. Когда отключил это — среднее стало нулем с точностью до 3-4го знака. После этого стал обрезать несимметрично, подобрал вручную пропорцию, слева побольше, справа поменьше. Вот такая улыбка стала получаться: <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fshot.qip.ru%2F00bL8k-5Dbzb2KGP%2F&s=1445704202" target="_blank">shot.qip.ru/00bL8k-5Dbzb2KGP/</a><br/> Получается что диапазон обрезания — тоже параметр улыбки. Чем он уже, тем она более плоская. Чем шире, тем выше ветки улыбки. Т.е. один этот параметр заменяет три параметра в моей модели: вероятность гэпа, его размер и во сколько раз подскочит вола. Это удобнее, конечно.<br/> <br/> Интересно, что облако HV точек стало группироваться вокруг улыбки без всяких ухищрений, как и хотел. Правда, HV и IV улыбка все равно не совпадают: <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fshot.qip.ru%2F00bL8k-5Dbzb2KGQ%2F&s=2344446863" target="_blank">shot.qip.ru/00bL8k-5Dbzb2KGQ/</a><br/> <br/> А правильно понимаю, что это распределение Леви нужно использовать для генерации приращений, при построении одной траектории? Или его можно использовать сразу для построения окончательного распределения цен на экспу?<br/> <br/> И вообще — почему отдаешь предпочтение процессу Леви? Было какое-то исследование, которое показало что он лучше всего соответствует реалу? Или это просто личное имхо?"