Список проголосовавших за комментарий "Rezident, Пока я пришел к следующему выводу — чем больше величина сетки, тем меньше риски (прибыль и убытки соответственно). В любом инструменте может быть трендовое движение и выносит очень сильно, хотя конечно надо подбирать более флэтовые инструменты. Мне кажется интересным было бы сделать так:<br/> <br/> — запускаем стратегию до накопления определенного % профита — X<br/> — накопленную длинную/короткую позицию переводим в дельта-вега нейтральный портфель — Y и управляем им до тех пор, пока не сократим убыток до приемлемого уровня Z = X — Y, после чего ликвидируем портфель. Прибыль Z кладем в банк и запускаем следующую итерацию.<br/> <br/> Система получится без сверхприбыли, но зато надежная. Таким образом ключевой момент в том, что бы разобраться в управлении нейтральной позицией. Если позиция длинная можно