Список проголосовавших за комментарий "Андрей Агапов, пробовал Alpha=1.5, Sigma=1.0, Beta=-0.5, N=1000000. Среднее получилось 0.19. И если использовать это для траекторий цены, то довольно серьезно нарушается пут-колл паритет и обе улыбки разъезжаются (но уже видно что они есть без всяких ухищрений и с постоянной сигмой :).<br/> <br/> Может дело в том, что в Паскале (пишу на Дельфи) функция Random возвращает [0, 1), а нужно чтобы было именно [0, 1]? Или это непринципиально?<br/> <br/> P.S. Предлагаю перейти на «ты» :)"