Список проголосовавших за комментарий "теперь понял<br/> грубо говоря, в момем понимании, та же сетка, но с большими ходами по уровням, и нелинейным добавлением в позицию в зависимости от величины спреда, при этом сетка относительно резервов держит расширение в 10 раз спреда<br/> Нормально…<br/> фактически продажа волотильности относительно среднеисторического значения)<br/> <br/> Тогда все ок, идею понял<br/> <br/> Вопрос только в роллировании, чисто технический.Контракты разного срока исполнения и торгуются у вас, как я понял, на разных площадках.Видимо, надо заранее перелезать в дальние контракты, не дожидаясь закрытия.И тянуть, тянуть спред"