Список проголосовавших за комментарий "Да, на дальних страйках ликвидность невелика — такие стратегии так не протестируешь, но с 2009-года ликвидность в опционах на индекс ртс в страйках около денег достаточна, чтобы таким образом проводить тестирование.<br/> Конечно, точность будет ограничена, но если стратегия подразумевает держать опцион день и больше, то погрешность незначительна.<br/> Жаль что ртс не пишет в историю теоретические цены для всех страйков — в этом случае возможностей было бы больше."