Список проголосовавших за комментарий "q-trader, угу. Зато возникает базисный риск, который в моделях нигде и никак не учтен. <br/> Хотя, конечно, так веселее: вчера бэквордейшн 2 фигуры, а сегодня — ноль. А тут и экспир промежуточный…<br/> ЗЫ. В самой концепции наших «индексных» опционов заложена системная проблема, решения которой для алготрейдеров не существует :)"