Список проголосовавших за комментарий "В формулу БШ имеет смысл подставлять волатильность только тем, кто считает, что они умеют предсказывать будущую волатильность лучше чем это делает весь рынок в целом. Всем остальным лучше смотреть на implied volatility предсказываемую ценами опционов (типа подобранного вами значения 0,017 — это похоже на дневную волатильность). Ну и если вам кажется что implied volatility заметно ниже, чем должна быть, то соответствующий опцион можно купить. Если выше, то можно продать. В общих чертах так."