Список проголосовавших за комментарий "Снусмумрик, хм…<br/> <br/> Перечитал.<br/> <br/> Без 'фильтров' ...«это будет обычное выравнивание дэльты в конце дня фьючерсом»…<br/> <br/> Т.е., фактически, он открывает позу в новом квартальном контракте сразу по истечении предыдущего, и держит её до экспирации, ровняя дельту. Я понял так…<br/> <br/> Посему и предыдущий коммент именно такой))))<br/> <br/> А тэта не отобъётся потому, что матожидание самогО инструмента (точнее, такой конструкции из ОПов) — меньше нуля…<br/> <br/> Отсюда и (на долгом промежутке) минус."