Список проголосовавших за комментарий "SL, И снова нет. Давайте рассмотрим ситуацию по шагам.<br/> Вы купили Call для страховки за 2500. <br/> Вошли в позицию по стратегии. <br/> Для начала купили Call и продали фьючерс, если после этого рынок рухнет, то ничего не случится, так как убытки по хеджу будут перекрыты синтетическим PUTом из call и фюьчерса.<br/> Это первая половина.<br/> Вторая, Хеддж стоит 2500, это 50 пар по 50 пунктов, минус комиссия, 60 пар нужно прокрутить за день, что бы отбить убытки по хеджу в ноль, но! если рынок сильно упадет, то во первых выросшая волатильность не позволит опциону сильно упасть в цене(как бы дороже не стал), а во вторых, если отклонение будет не большим, то нужно будет прокрутить максимум пару десятков пар чтобы выйти в плюс по общей позиции. Ну и главное вы как бы предвосхитили мой следующий пост, уже конкретно о том как я торгую, практически алгоритм действий в различных ситуациях."