Список проголосовавших за комментарий "Гусев Михаил(debtUM), что значит «примеры»? Есть опыт. А он говорит о том, что наиболее продуктивными являются решения, в которых используются календарные спрэды из фьюч на волу, а не одиночные фьюч, как наивно полагает большинство. Но и это еще не изощренность. Изощренность возникает тогда, когда начинают мудрить по следующим направлениям (можно и по одному из них, а можно и по всем сразу):<br/> 1) синтезировать локально (частично) или полностью фьюч-позу через опционы<br/> 2) формировать разный вес в короткой и длинных позициях<br/> 3) применять подходы, сходные по своему характеру принципам динамического управления позицией синтетического или чисто опционного стрэдла путем рехеджирования<br/> При этом, разумеется, набор решений определяется достаточно конкретно поставленной задачей (своего рода ТЗ), а не общим набором пожеланий.<br/> Так что «поле» тут обширное. Желающим пахать не перепахать. А те, кто по нему уже походил, те особо не горят желанием раскрывать полностью все нюансы. Во-первых, их много. Во-вторых, для тех, кто еще по этому полю не ходил, тем объяснить эти нюансы очень сложно, если вообще возможно. Получается, надо прежде рассказать что тут и как, и при этом убедиться, что тебя поняли, а потом уже переходить к сути вопроса"