Список проголосовавших за комментарий "shaitan, от себя могу посоветовать для начала реально оценить свои силы. WealthLab, R, S# — каждый пункт потребует колосальное количество времени. Я как человек прошедший этот пусть с 0 могу с уверенностью сказать, что реализация Вашего плана при активном изучении займет не менее 3 лет. Причем первые 2 из них вы даже не начнете торговать на рынке)<br/> Если использовать разные платформы, то с высокой долей вероятности Вы столкнетесь с проблемой совместимости. Например, протестированная стратегия будет проторговываться отлично от того как она тестировалась. Ну, и в итоге неожиданные результаты.<br/> «Также планируется попробовать статарбитраж в качестве резервных стратегий, склейка сигналов через методы машинного обучения, фильтрация входов и выходов через классификацию, оптимизация через монтекарло, генетику, отжиг.» — это вообще высший пилотаж. Например, чтобы просто понять как работают алгоритмы оптимизации у меня ушло полмесяца. А на написание своего оптимизатора еще 2. Причем это все на уровне неприрывного «мозгового штурма».<br/> «Обязательным считаю учет коммиссии, спреда и наличие тестового и валидационного множества.» — вот это абсолютно правильный подход.<br/> Создание инфраструктуры для алготрейдинга у Вас займет колоссальное количество времени(если, конечно, планируете серьезно торговать). От себя могу посоветовать начать изучать С#, так вы сможете сэкономить год-два, да, и потом будет проще, много терпения для кропотливого выпиливания алгоритмов и удачи!"