Список проголосовавших за комментарий "А. Г., <br/> <br/> опять по пунктам и по N-му кругу:<br/> по 1-му.<br/> Откуда у Вас будущая цена? Если Вы не ясновидящий, то будущую цену, а тем более динамику будущей цены ни Вы и никто другой знать не можете.<br/> Я могу предположить, откуда у Вас представления о будущей цене — возможно, что Вы интересовались динамической фильтрацией ценовых процессов.<br/> Текущая дисперсия, вычисленная с учетом текущей цены как раз и определяет границы диапазона возможных значений будущей цены, но не саму будущую цену.<br/> И не стоит переоценивать значение коэффициентов корреляции или авто-и взаимно-корреляционных функций.<br/> В случае нестационарных и неэргодических процессов, каковыми являются ценовые процессы, всякая корреляция — это такая же случайная величина, как и сама цена актива.<br/> А Вы на корреляциях, то есть на заведомо случайных величинах, пытаетесь выстроить некую торговую систему.<br/> <br/> по 2-му.<br/> будьте добры, сформулируйте ещё раз в компактном виде "… мои утверждения верны для любых последовательностей...".<br/> Чтобы не было, как в союзе:<br/> «учение Маркса-Ленина всесильно, потому что оно верно».<br/> <br/> по 3-му.<br/> Вообще-то мы изначально обсуждаем торговлю «большого портфеля», то есть, когда в портфеле много инструментов, не меньше, чем пять активов.<br/> А Вы приводите примеры из другой оперы. <br/> Что это за портфель такой, состоящий из одного или двух инструментов?<br/> Хочу напомнить основную тему дискуссии:<br/> «в соответствии с центральной предельной теоремой теории вероятностей портфель из как можно большего количества инструментов (которые мы считаем независимыми случайными ценовыми процессами) имеет нормальное распределение и благодаря этому нормальному распределению суммарный ценовой процесс имеет график ровной синусоподобной линии.<br/> На таком графике можно ловить редкие развороты тренда всего лишь одной скользящей средней.<br/> У такого портфеля не бывает просадок больше 10% от суммы активов в портфеле.<br/> Инструменты мы подбираем только трендовые и выстраиваем их в сторону тренда суммарной цены портфеля.<br/> <br/> по 4-му.<br/> Это утверждение вообще непонятно к чему относится:<br/> кто у нас торгует против тренда? <br/> Вроде бы это Ваши идеи торговать одновременно по тренду и против тренда, а то и вовсе торговать только против тренда.<br/> Я же утверждаю, что торговать надо только по тренду."