Список проголосовавших за комментарий "А. Г., <br/> по 1-му:<br/> "… дисперсия цены показывает разброс будущей цены (!) относительно текущей..." <br/> какой будет будущая цена и её разброс мы не знаем, но нам для прибыльной торговли это и не нужно.<br/> Мы в текущий момент получаем разброс текущей (!), а никак не будущей цены. <br/> Разброс этот — это расчетная величина, показывает диапазон возможных текущих значений цены.<br/> Предположим, что у Вас восходящий тренд «большого портфеля».<br/> Тогда каждая следующая цена, будет всегда выше нижней границы канала, которую показывает дисперсия, вычисленная вплоть до текущей цены.<br/> Это вообще-то и есть тот самый тренд, который мы торгуем.<br/> <br/> по 2-му:<br/> Вы, как трейдер, а не инвестор, о какой такой доходности говорите?<br/> Вы же только что про гладкую эквити как трейдер писали, а теперь о доходоности, как инвестор толкуете.<br/> Давайте уж дискутировать, как трейдеры, а не инвесторы и говорить про эквити.<br/> <br/> по 3-му:<br/> Предположим, что у Вас трендовое и контртрендовое движения совпали в объемах на длительный период.<br/> Ну вот так получилось.<br/> Тогда у Вас весь этот длительный период будет результат ноль минус комиссия.<br/> Разве это трейдинг?<br/> Вы погнавшись за взаимным перекрытием рисков от резких движений цены, не получаете прибыль от торговли по тренду.<br/> То, что пишу я проверил и на истории и на реальной торговле.<br/> Так вот, на практике при запуске трендового «большого портфеля» и разношерстного (типа сбалансированного) портфеля, всегда выигрывает (стабильно зарабатывает) трендовый «большой портфель». <br/> Причем для одной и той же суммы заработка, объем трендового портфеля во многие разы меньше объема разношерстного портфеля.<br/> При этом у разношерстного портфеля есть риски остаться без прибыли, а трендовый портфель зарабатывает всегда."