Список проголосовавших за комментарий "Schetprofits, <br/> <br/> Во-первых, дисперсия цены показывает разброс будущей цены (!) относительно текущей. При большой дисперсии вероятность, что цена окажется в узком коридоре относительно текущей цены, невелика.<br/> <br/> Во-вторых, при одинаковой доходности дисперсия меньше тогда, когда активы чаще движутся разнонаправленно (отрицательная корреляция), т. е. эквити сглаживается в первую очередь отрицательно скоррелированными активами или эквити, а не положительно скоррелированными.<br/> <br/> В-третьих, торгуя на трендовом активе — тренд, а на контртрендовом — контртренд, Вы при независимости приращений цен активов получите результат заведомо лучше, чем только тренд для первого или только контртренд для второго (еще хуже будет если Вы будете торговать тренд или контртренд на обоих инструментах)."