Список проголосовавших за комментарий "А. Г., <br/> <br/> давайте пока оставим дисперсию в покое — она на результирующую ценовую линию «большого портфеля» сильно не влияет, так как это расчетная величина для оценки рисков обычных инвесторов.<br/> Трейдерам дисперсия ничем не полезна.<br/> С тиками не работаю — это для роботостроителей, чем я и сам немного занимался.<br/> Не интересно это — горы песка перемывать для получения мелкой добычи.<br/> Пусть трактор-робот в мелком песке пашет — он железный. <br/> Я разрабатываю методы для торговли на периодах от дней и больше.<br/> Настоящая картина рынка видна только на больших периодах.<br/> <br/> Вот и Вы туда же — «построение гладкой эквити».<br/> А настоящая задача — это построение не гладкой, а восходящей линии эквити.<br/> Гладкая эквити может быть и нисходящей, то есть красивый такой плавный слив торгового счета.<br/> Если Вы сложите в одну корзину (в нашем случае «большой портфель») активы с разнонаправленными движениями без учета суммарного тренда, то однажды убыточные активы превысят прибыльные активы и на Ваш торговый счет придет дядя Коля.<br/> Есть же классическое правило — «дай прибыли расти и режь убытки».<br/> А Вы предлагая поместить в корзину заведомо убыточные активы не даете прибыли расти, а выращиваете убытки.<br/> Вы же не инвестор, а трейдер и Вы по много раз на дню проверяете свой портфель. <br/> Вы должны контролировать и вмешиваться в ход торговли и корректировать процесс зарабатывания прибыли и обрезания убытков. <br/> Поэтому Вам, как трейдеру, а не инвестору, нужен портфель (корзина) с однонаправленными в смысле прибыли, активами.<br/> Тогда Ваш портфель и стратегия будут выращивать восходящую линию эквити."