Список проголосовавших за комментарий "Schetprofits, <br/> <br/> А приращение цены — это не за такт времени? Дисперсия и растет пропорционально числу тактов. Возьмите тики — там такты за день исчисляются десятками тысяч. Получим за день дисперсию равную дисперсия тика*10000. За 100 дней получим дисперсию равную дисперсия тика*1000000.<br/> <br/> А задача построения гладкой эквити лежит совсем в другой плоскости. На группе однородных независимых активов просадки, чаще всего, будут такими же, как и на отдельном активе. Поэтому и задача сложить «в корзину» активы с разнонаправленными движениями (отрицательная корреляция), т. е. зависимые активы."