Список проголосовавших за комментарий "А. Г., <br/> но Вы то написали не про сумму дисперсий, а утверждали, что "… дисперсия цены растет линейно по времени..."(цитата поста А.Г.2014-09-22 10:58:48).<br/> То есть дисперсия цены является линейной функцией времени и растет в бесконечность с течением времени и ничем не ограничена.<br/> А теперь Вы уже снова вошли в русло теории вероятностей.<br/> И в Вашем новом изложении из теории вероятностей дисперсия ограничена количеством слагаемых и зависит только от дисперсий слагаемых, а не является функцией времени, как это было в Вашей первоначальной трактовке.<br/> Мы же не спорим с теорией вероятностей, а практически применяем её к торговле финансовыми инструментами.<br/> Наша итоговая задача построить такой портфель, в котором не должно быть просадок за счет гладкой монотонно возрастающей или монотонно убывающей линии движения суммарной цены «большого портфеля».<br/> При этом суммирование дисперсий практически не влияет на результат торговли, если в «большом портфеле» собраны только трендовые на расчетном временном интервале финансовые инструменты.<br/> При прогоне на истории до 5 лет суммарных ценовых процессов, приращения цены не выходят за пределы дисперсии процессса, что защищает торговлю от просадок.<br/> К тому же дисперсия — это расчетная величина и совсем не обязательно, чтобы реальная цена доходила до таких отклонений от среднего значения.<br/> Почти всегда суммарная цена «большого портфеля» колеблется в очень узком диапазоне отклонений от среднего значения.<br/> Иными словами, суммарная цена «большого портфеля» всегда находится в границах узкого восходящего или нисходящего ценового канала."